Design A Trading System

Sistemas de Negociação Codificação: Design do Sistema O primeiro passo para codificar qualquer aplicação é a fase de projeto. Quer codificação de um aplicativo de software ou um sistema de negociação, cuidadosa concepção e planeamento irá ajudá-lo a terminar em um curto período de tempo com menos erros. Estaremos usando um processo simples de três etapas para projetar nosso sistema de negociação. Etapa 1: Criar suas regras de sistema de negociação O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente chegar com as regras pelas quais seu sistema irá operar. Deve haver quatro regras básicas para cada sistema de comércio: Comprar - Identificar quando você quer comprar uma posição. 13 Venda - Identifique quando você quer vender uma posição. 13 Parar - Identificar quando você quer cortar suas perdas. 13 Alvo - Identifique quando você deseja registrar um ganho. Assim, por exemplo: Compra - Quando a média móvel de 30 dias (MA) cruza acima do MA de 60 dias Venda - Quando o MA de 30 dias cruza abaixo do MA 13 Stop de 60 dias - Perda máxima de 10 unidades 13 Alvo - Alvo de 10 unidades Este sistema de exemplo comprará e venderá com base nas médias móveis de 30 e 60 dias e registrará automaticamente ganhos após um lucro de 10 unidades ou venderá com perda após um movimento de 10 unidades na direção oposta. Passo 2: Identificar os componentes de cada regra Agora que temos nossas regras para baixo, precisamos identificar os componentes envolvidos em cada regra. Cada componente deve conter dois elementos: O indicador ou estudo utilizado 13 As definições para o indicador ou estudo Estes componentes devem ser construídos escrevendo o nome abreviado para o estudo, seguido das definições entre parênteses. Essas configurações entre parênteses são referidas como parâmetros do indicador ou estudo. Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, caso em que você simplesmente separá-los com vírgulas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos: MA (25) - média móvel de 25 dias 13 RSI (25) - Índice de força relativa de 25 dias 13 MACD (Close (0), 5,5) - Variação de convergência média móvel definida com base no fechamento de hoje, com um comprimento rápido de cinco dias e um comprimento lento de cinco dias Se você não tiver certeza de quantos parâmetros um determinado componente requer, Você pode simplesmente consultar a documentação de seus programas de negociação, que lista esses componentes juntamente com os valores que precisam ser preenchidos. Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com o MACD: Assim, para o exemplo mencionado na etapa Um, nós usaria: MA (30) - Significado 30 dias de média móvel 13 MA (60) - Significado 60 dias de média móvel Passo 3: Adicionando ação Agora vamos adicionar ações para as nossas regras. Cada ação adere ao seguinte formato básico: IF Condição WHILE Condição THEN Ação Normalmente, a condição será composta pelos componentes e parâmetros criados acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender. As condições também podem consistir em inglês simples se nenhum componente estiver presente. Observe que o componente while é opcional. Aqui estão alguns exemplos para ajudar a ilustrar este ponto: IF MA (30) Cruza Acima de MA (60) THEN Compre 13 IF MA (30) Cruza Abaixo MA (60) WHILE Volume (20,000) THEN Vender 13 IF EMA (25) Maior do que MA (5) THEN Vender 13 IF RSI (20) é igual a 50 THEN Comprar Então, para o exemplo weve usando, wed simplesmente lista: IF MA (30) Cruza Acima MA (60) 30) Cruzes Abaixo MA (60) THEN Vender 13 Se o nosso comércio tem 10 unidades de lucro, em seguida, vender 13 SE o nosso comércio tem 10 unidades de perda, em seguida, vender o que é o seguinte Em seguida, bem dar uma olhada na conversão dessas regras em um código que seu computador Pode compreender a codificação de sistemas de negociação: a fase de codificação alto design de sistema de negociação de freqüência e gerenciamento de processo alta freqüência design de sistema de negociação e gestão de processo Conselheiro: Roy E. Welsch. Departamento: Programa de Design e Gestão de Sistemas. As empresas comerciais hoje em dia são altamente dependentes de mineração de dados, modelagem de computador e desenvolvimento de software. Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às do software e das indústrias transformadoras. No entanto, o setor financeiro ainda não adotou totalmente padrões de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que foram bem sucedidos no software e nas indústrias de manufatura. Muitas das metodologias tradicionais de design de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontrada em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas ao campo financeiro. Esta tese mostra como os conhecimentos adquiridos a partir de disciplinas de engenharia podem melhorar a concepção e gestão de processos de sistemas de negociação de alta frequência. Sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação. Estes sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e requerem um alto grau de precisão de projeto. O design de um sistema de negociação de alta freqüência vincula vários campos, incluindo finanças quantitativas, design de sistemas e engenharia de software. No setor financeiro, onde teorias matemáticas e modelos de negociação são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade das empresas de investimento. A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho de forma eficaz e eficiente pode dar uma empresa de investimento uma vantagem competitiva enorme. (Cont.) Esta tese fornece um estudo detalhado composto de alta freqüência sistema de comércio design, modelagem de sistemas e princípios e gestão de processos Para o desenvolvimento do sistema. Particular ênfase é dada ao backtesting e otimização, que são considerados as partes mais importantes na construção de um sistema de comércio. Esta pesquisa cria modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento. Também utiliza sistemas de negociação experimental para verificar e validar os princípios abordados nesta tese. Finalmente, esta tese conclui que os princípios e estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso na implementação de sistemas de negociação de alta freqüência ou de investimento quantitativo. Tese (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, Programa de Design e Gestão de Sistemas, 2009. Catalogado a partir da versão em PDF da tese. Inclui referências bibliográficas (p.78-79). Palavras-chave: Projeto de Sistema e Programa de Gestão. O futuro do design do sistema de negociação O meados da década de 1990 foi uma época de ouro para o negócio do sistema de negociação. Vendedores de sistemas como Keith Fitschen, Randy Stucky e Mike Barna prosperaram. A maioria destes sistemas foram ou seguindo tendência, índice, fuga de volatilidade e variações de pontos de pivô. Centenas de cópias de um sistema comercial foram vendidas durante este tempo. Alguns desenvolvedores trocaram seus próprios sistemas e ganharam dinheiro. Desenvolvedores aprenderam que aqueles que compraram seus sistemas muitas vezes corriam de adversidade, mesmo na rota de maiores lucros, e iria parar de negociar um sistema em meio à sua primeira retirada. O modelo de negócio era relativamente simples. Os sistemas foram vendidos como software. Os clientes iriam comprar o sistema, trocá-lo até a primeira retirada e, em seguida, parar. Um preço típico para um sistema comercial era de 1.000 a 2.000. Os vendedores poderiam vender estes sistemas para este saber que only10 ou assim dos clientes continuaria a negociar após um drawdown. Isso permitiu que o fornecedor continuasse a operar o sistema mesmo em pequenos mercados sem preocupação de saturação. Se 100 sistemas custando 2.000 cada foram vendidos, o vendedor fez 200.000, mas porque apenas 10 pessoas eram susceptíveis de ficar com o sistema, as ineficiências que tocou em permaneceu. Mesmo que no melhor dos casos eles venderam 1.000 cópias, faturando 2 milhões, 100 pessoas trocando 200-300 lotes teria um impacto mínimo, se houver, em um mercado líquido, como os índices de ações. Apesar de que os segredos são considerados queridos na indústria comercial. A maioria dos vendedores vendeu sistemas totalmente divulgados. Isso se tornou uma chave para o sucesso. Se os clientes não compreendessem um sistema de negociação ou tivessem acesso à sua lógica, tornou-se muito fácil puxar a ficha no momento em que o sistema parou de funcionar. Hoje, a maioria dos sistemas é arrendada com lógica não revelada. Embora este seja mais barato para o cliente, aqueles que negociam os sistemas tornam-se as mãos fracas do mercado. Os povos são rápidos abandonar uma posição perdedora. Tanto o drawdown como os maiores fatores que perdem trademdashkey muitas pessoas usam para determinar se ou não um sistema vale a pena tradingmdashare pobres preditores de um systemsrsquos confiabilidade. Em geral, quanto menor for a redução ou maior o comércio perdedor, menor será a probabilidade de o sistema funcionar no futuro. Ao desenvolver uma estratégia de negociação, itrsquos importante para se concentrar na lógica do núcleo, e não apenas métricas de desempenho. O Simple Harmony, que desenvolvi em 2005, foi um sistema de acompanhamento de tendências de cesta que foi classificado entre os 10 primeiros por tracker de sistemas independentes Futures Truth desde o lançamento. Uma versão modificada, chamada Trend Harmony, tinha cerca de 40 menos drawdowns do que Simple Harmony por causa dos filtros. Por exemplo, a lógica mecânica foi empregada para filtrar os comércios durante a quarta onda de uma sequência de impulso de Elliott Wave. Outra versão negociada em vários quadros de tempo. Ambos os sistemas funcionaram pior, pós-liberação, do que o sistema original. Outro exemplo clássico é um sistema de comércio intermercado para títulos do Tesouro. O conceito de divergência entre mercados baseia-se nos T-bonds de 30 anos e na média da Philadelphia Utility, como se segue: Se os Bonds lt Average (TBond, 6) e UTY gt Average (UTY, 20) TBond, 6) e UTY lt Average (UTY, 20), em seguida, vender em aberto Este sistema é simples, mas chocantemente eficaz. A partir de 22 de setembro de 1987, embora 7 de agosto de 2014, incluindo 50 por troca por derrapagens e comissões, o sistema fez 250,768.75 negociação de um lote com 60,3 tradings vencedoras e uma média ganhando comércio de 1.967,30. A redução máxima intraday foi de 22.131,00. A retirada é um pouco alta, mas o sistema tem permanecido robusto, funcionando bem desde originalmente publicado em 1998. Related Articles